ほぼセリングクライマックス [トレード結果]
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日経平均採用銘柄の一覧と値動きです。
（http://www.bloomberg.co.jp/ より引用）
これだけ下げるときのデータはよく見ておいて損はありません。
不思議と下げない銘柄もあるんですよね。
出来高も増えました。
前回の8月と比較しても、おもしろいです。
大きく出来高が膨らんでいます。
そろそろセリングクライマックスになったのではないかと考えます。
もちろん、まだ下げが来ても不思議ではありません。
しかし、一直線の下げではなく、もみ合いを挟みながらの下げと
なるのではないかというのが、中心になるシナリオの一つです。
（楽天証券より）
わかりにくいので、拡大して見てください。
セリングクライマックス [トレード結果]
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セリングクライマックスです。
これからがチャンスですね！
あまり長く書いている暇はないので、これだけですが、
すごいチャンスです。
10:56 追記
プットオプションの価格が落ち着いてきました。
さすがに、日経平均も15000円割れは行き過ぎだろう、という合意を
みなさん感じているようです。
何しろ、4000円下の11000円プットに、一時60円の価格もついたのですから、
いくら何でも行き過ぎです。
わたしも50円ほどで売ってあります。
※ もちろん、裸売りではありません。
11:53
日経平均、14800円台ですね。
まだ、底打ちではないようです。しかし、11000円プットは50円のままです。
さすがに遠いので、膨張も一服しています。
12:39
先物価格が、15150円まで戻してきました。
プット価格も落ち着きつつあります。
次は、春節明けの中国市場がどのように動くかですね。
これ、重要だと思います。
それを見て、次のポジションをつくる予定です。
オプションのポジション組成が終わってしまってから、FXは再開する予定です。
スワップアービトラージ [トレード結果]
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続きを簡単に書きます。
以前は、イスラム教徒向けのスワップフリーの口座を使用することがあった
ため、問題となりました。
そこで、各業者のスワップを細かく調べて、かつ、業者の負担にばかりならない
ように気配りをしたり、いろいろと手間をかける方法が使われるようになりました。
業者との共存共栄ですね。
しかし、相当な手間もかかりますので、専業トレーダーでもないとなかなか継続
できないという問題がありました。
そこをねらって、業者自体がその作業を代行してくれるサービスが始まっています。
クラウンファンド
http://crown-fund.com/
詳細はリンク先を見ていただくとわかります。
どうやら、出資者を募り、業者が作業を代わってやってくれる。
しかし、代行する手間賃を成功報酬として徴収する。
こんな仕組みのようです。
月利1.5%程度の成果は挙げているようです。
放置しておくだけでそれだけの成果が出るとしたら、悪くはないですね。
しかし、元本保証ではありませんので、そこは覚悟が必要です。
（なお、わたしはこの業者とは何の関係もありませんので、この
リンクから申し込んでもわたしにはいかなる報酬も生じません。
また、言うまでもないことですが、自己責任でお願いいたします。）
異業者両建て [トレード結果]
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有力な手法です。
ただし、片張りで行うとスワップ程度の利益は吹き飛んでしまうくらいの
逆行があるので、両建てにするのが必定です。
実はこれも行っています。
基本的に放置しておくだけですむので、手間はかかりません。
受け取りスワップと支払いスワップの差額がマイナスにならないように
目配りだけしていれば、ほぼ十分です。
1月は月利約3%ほどの利益が出ました。
動きが大きかったので、いつになく手間がかかりましたが、うまく
立ち回れました。
しかし、昼間は会社勤務の人でも、十分にやれます。
利益が薄い代わりに、損失も大きくは出ません。
日銀がマイナス金利を打ち出してしまった以上、銀行金利も下がるでしょうから、
研究する価値はあります。
期待値はごく小さなプラスですが、リスクがさらに小さいのがなんといっても
ありがたいです。
「異業者両建て」で検索すれば、すぐにヒットします。
ご興味のある方はどうぞ。
成り行きの恐怖 [トレード結果]
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オプションのディープインザマネーの恐怖です。
いえ、インザマネーではないので、「寄り付き成り行きの恐怖」というべきです。
インザマネーでも同様です。
※訂正です。ちゃんとインザマネーでした。なぜこんな勘違いをしたのか・・・
<(_ _)>
つい今しがたのことですが、次のような取引が約定しました。
スマイルカーブを見ても、いかに異常な価格で約定したか一目瞭然です。
寄り付きの適正価格は、1190円ぐらいですから、1600円ほど割高で買ったことになります。
つまり、一撃で-160万円の損失です･･････
やってしまった方は、少なくとも今日一日は立ち直れないでしょうね・・・・・・・
オプションは指値が基本ですよね･････････
気をつけましょう。
利益を獲得できた方は、これまで毎日ずっと発注を繰り返してきたわけで、
その努力が報われました。
期待値がプラスの手法は、繰り返せば利益に結びつくという実例です。
よくぞ心が折れずに継続できたものです。
この手法は誰もが継続できるものではありませんが、「継続できた」という
時点で、トレーダーの鑑であることは間違いありません。
おめでとうございます。
追加緩和 [トレード結果]
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わたしは、今回ないと考えています。
理由として、現在の混乱は
１．中国経済の減速、および当局の技量が非常に低く、市場に安心感・透明感を
感じさせられないこと。
２．原油価格の下落
があります。
これらは日銀が追加緩和をしたところで、解決にはなりません。
また、日銀の追加緩和もそうそう行えるものではありません。
やったとしても、あと1回。
もし、今回やってしまうと、「持ち札は使い果たした」と受け止められて、
かえって円高を呼び込む危険さえあります。
このような思惑を生みかねません。
この切り札は、今年の選挙前に使うのではないかと想像しています。
FOMCでは、自分たちの判断は間違っていないという釈明をしゃあしゃあと
発表するだけではないかと思っています。
したがって、マーケットは落胆して、大きく下げるというのが、メインシナリオです。
もちろん、何らかのよいコメントが出て、マーケットが反応して上昇するという
シナリオも準備してあります。
しかし、すでにそれを織り込んだ上昇をしていますので、むしろ出尽くしで
売られる可能性さえありそうな気がします。
1月13日(水) ドル円 [トレード結果]
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5分足がエントリーしたい値動きでしたので、ショートです。
しかし、あっという間にやられてしまいました。
－１０です。
グランビルでは、まだ買いがあるんですよね・・・・
http://xfs.jp/EX2YL
詳細版は恥ずかしいので、明日の朝までには消します～
11月14日(木) 結果 [トレード結果]
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CHFJPY sell 117.051 stop 117.563 limit 116.283 ⇒ エントリーなし
CADJPY sell 82.106 stop 82.522 limit 81.482 ⇒ エントリーなし
USDJPY buy 117.258 stop 116.918 limit 117.768 ⇒ エントリーなし
CADJPYは、AUDUSDと同じようなタイミングでチャンスらしきものはありましたが、
あまり形状がよくなかったのとAUDUSDに集中していたので、エントリーはありませんでした。
ご覧の通り、日足トレードというよりも、当日ロングとショートでどちらが優勢であるか
背中を押してくれる程度の材料として利用して、短い足でトレードしています。
わたしの場合、これくらいの方がよいみたいです。
短時間で、「うほほい！」というわけにはいかないです。
やはり、チャートにきちんと向き合ってやるしかないのでしょうね・・・・
AUDUSDのチャートです。このチャートには表示されていませんが、4時間足を見ても
売りの絶好のチャンスです。
大きなチャートで見られます。（保存期間は、2日間です。）
http://xfs.jp/F7t5v
ダウンロードパスワード vr877bf3
1月14日(木) [トレード結果]
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CHFJPY sell 117.051 stop 117.563 limit 116.283
CADJPY sell 82.106 stop 82.522 limit 81.482
USDJPY buy 117.258 stop 116.918 limit 117.768
数値はあくまでも目安です。この数値だけでトレードすると、とんでもない
場面でエントリーすることがあります。
イグジット（利食い・ロスカット）は、比較的納得しやすい場合が多いです。
裁量が必要な理由 [トレード結果]
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わざわざこうする必要もないのですが、システマティックな方法をとると、
添付のような場面で、ロングエントリーすることになります。
これ、あんまりですよね～
CHFJPY 本日の数値
4本足の数値だけで判断すると、こういうとんでもない場面でのエントリーが、
わたしが今やっているシステムでは指示されることになってしまいます。
イグジットも同様です。
そんなわけで、裁量判断も取り入れることにしています。
1月13日(水) 結果 [トレード結果]
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AUDUSD buy 0.69689 stop 0.69357 limit 0.70187 ⇒ ＋40.1
これは、裁量でエントリーしました。添付のチャートのような具合です。
しかし、これは日足トレードではないですね。 (^^ゞ
ちょうどチャートを見ていて、「いけそう」という判断だったので入りました。
あんまり厳密に区別しなくていいかな、と気楽に考えるようになっています。
大きいチャートは、リンク先からダウンロードできます。
（今日から一週間ぐらいは可能ではないかと思います。）
http://23.gigafile.nu/g3dcfb8496a15b90d85aadabdf3dfe8ce-0120
USDCHF buy 0.99914 stop 0.99374 limit 1.00724 ⇒ 未約定
1月13日(水) 日足トレード [トレード結果]
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AUDUSD buy 0.69689 stop 0.69357 limit 0.70187
USDCHF buy 0.99914 stop 0.99374 limit 1.00724
数値は目安にしています。実際には、チャートを見て、エントリー価格は
変動させた方が成績はよくなります。
利益確定も、動き次第で多少変動させた方がよいようです。
ただし、ロスカットは問答無用です。
1月12日(火) [トレード結果]
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含み益が、2つ合わせて、+152pips
本日は、AUDJPY
売り 82.50 ストップ 82.89 リミット 81.89 ⇒ +61
USDCHF
売り 1.00285 ストップ 1.00745 リミット 0.99595 ⇒ 未約定
CADJPY
買い 82.687 ストップ 82.315 リミット 83.245 ⇒ -37
ただし、エントリーに関しては上記の数値にかかわらず、
裁量判断で早めに入ったり、引きつけて入ったりします。
21:43追記
結果は上記の通りです。
悪くなさそうです。
ここに書くかどうかは別にして、記録はとっていきます。
日足トレード 1月11日(月) [トレード結果]
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ドル円 117.0円 指値ロング
リミット 118.80
ストップ 116.0
ユロドル 1.0930 指値ショート
リミット 1.0730
ストップ 1.1040
12:03 付記
日足トレードを再開しました。
あれからいろいろな試みをしました。
結論として、システマティックに行うことを基本としながらも、
必要な場合には裁量判断を入れるのがよさそうであるという
ことになりました。
特にエントリーに関しては、わたしのルールだと裁量が不可欠なようです。
指値エントリーが基本なのですが、すでに上昇・下落が始まってしまっていて
エントリーに必要な押し目・戻り高値をつけないで、そのままいってしまう
実例がかなり多いです。
しかも、そういう場合に限って、伸びていく。 笑
データにあたってみる限り、ロスカットが増える割合よりも、利食いが大きく
かつ回数も増えるという結果が出ました。
したがって、裁量を取り入れることにしました。
もちろん、裁量である以上、判断にぶれが生じますので、精度を向上させる
必要があります。
以前に書いたことがありますが、システムトレードのみに頼るよりも、裁量判断
の力も活用した方がいいとなると、ちょっと複雑な気分になります。
（だったら、はなから裁量トレードでいいじゃん！ そんな話です･････）
しかし、裁量判断はエントリーのみに活用するだけで十分な効果があると
わかったので、悪くないかもしれません。
2016 1月SQ [トレード結果]
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約-100万円です。
久しぶりの大きな損失です。
昨年末、ボラティリティがひどく低下していましたので、警戒はしながらも
適切と思われる範囲で攻めていました。
しかし、年明けからの急落で、急激にボラがふくれあがったために、
ポジション移動や損切りだけでは対応しきれませんでした。
残念ですが、やむをえません。
これまでのデータ分析からは、一年に1回～2回はこういう損失を出します。
避けるために安全策をとると、総合的な成績が低下するので、方針を変更する
必要は感じていません。
今年も、年末にはきっちりと期待値通りの成績は出ているはずです。
SQの結果 11月13日 [トレード結果]
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いたのですが、昨夜ニューヨークが下げてくれたおかげで、
清算値が約19500円と、利益を膨らませてくれました。
ついていました。
このポジションだけで、約54万円の利益になりました。
ねらって取れたわけではないので、威張れたものではありません。
相場はかなり落ち着いてきています。
（SBI証券より引用）
8月暴落後のプレミアムが膨らんでいたボーナスシーズンは終わってしまい
ましたね。
今月からは無理をしないで、堅くまとめていくつもりです。
11月SQ [トレード結果]
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ポジションを組んでいたので、この一週間の上昇には、
ついていけませんでした。
もう明日がSQなので、今回はSQでの自動決済に持ち込むことに
なりました。
いくら手数料がかからないとはいえ、本日の午後から明日午前中くらいまで
一切対処できないのは、好ましくないのですが、今更出たとこ勝負の対応を
してもあまり意味がないので、放置するつもりでいます。
もう一つのポジションも利益が乗っているので、まあ、特別よくはなかったにしろ
それほど悪くもなかった一ヶ月でした。
※ 超重要
オプションを実際にやっていらっしゃる方ならば、すでにご存じだと思いますが、
この手法は勝率が高く、初心者にとても人気があります。
しかし、リスクコントロールが要求される方法でもあります。
放置型とよく言われていますが、実は毎日相場をよく見ていて、ポジションを
緻密に調整していないと破綻します。
ここの部分にノウハウがあります。
これまでに掲載したチャートを見比べていただいた方は、もうおわかりだと思います。
日足トレード その後 [トレード結果]
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差してきました。
決済をその当日のみに限定していましたが、それには特別な理由が
あったわけでなく、翌日もエントリーサインがでるはずだからその日その日で
決済して、新たに次の日を迎えるのがよいだろう、という単純な思い込みでした。
ところが、決済を先送りにするシミュレーションを行うと、これが悪くないんですね～
そんなわけで、いっそのこと、エクセルで自動的にサインを表示するシステムに
つくってしまったらどうかと考えたのです。
今ではcsvの過去データは簡単に手に入るので、過去データの入力に問題は
ありません。
重要なのは、今の手法をどうやってシステムに落とし込むかです。
裁量判断はどうやったところでどこかで見切りをつけて、簡易的なものに置き換えないと
システムになりません。
そこがやっかいです。
また置き換えて、それでパフォーマンスが大幅に変動するようであれば、それが悪い方向
だけでなくよい方向だとしても、信頼性に欠けてしまうのでそれも大きな問題です。
仮にうまくいったら、
「よーし、トレードにかける時間は30分。あとは自由時間だ！ うほほい！」（笑）
なんですが、まあ、そう簡単にうまくいくわけないでしょうからねえ････
そもそも、これまでにも熱中して、結果もうまくいったものなんて、
１０のうち１つあるかどうかなので、今回も挫折するかもしれませんが、
当分はこれに夢中になってみます。
※ ちなみに、そのシステムにはRSIとかストキャスティクスとか移動平均線とか
いわゆるテクニカル指標とよばれるものは一切使っていません。
別に使わない方がいいというのではないのですが、結果として使う必要が
ありませんでした。
特定のマーケットのみでなく、いろいろなマーケットで通用するはず（してほしい 笑）
なので、いくつかを束ねてポートフォリオにできれば、と夢は膨らんでいます。
日銀金融政策決定会合 10月30日(金) [トレード結果]
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いう結果になりました。
それはそれとして、そのあとの動きが非常に興味深かったです。
緩和無しという速報が流れると、先物は一気に売られて、一瞬ですが、
18720円（mini）という安値をつけました。
しかし、すぐに買い戻しが入り、すぐに発表直前の値まで戻した後、今度は
買いが入り、19220円（mini）まで上がりました。
引けにかけて売りが目立ち、下げていきましたが、結局19080円が
終値となりました。
15分足
（マネックス証券より引用）
これを週足で見ると、今週は大きな節目を抜いたことがわかります。
（マネックス証券より引用）
8月下旬の暴落後、9月5日(土)の週末に下落して以来、ずっと超えられずにいた19000円と
いうきりのいい数字と、一目均衡表（週足）の基準線を超えて終値を確定したわけです。
こういう節目を超えるには相当なエネルギーが必要であり、よけいな重みをふるい落とす
ために、直前の下落が使われたと推測しています。
10月27日の18765円が直近の安値です。
この近辺にはそこそこロスカットの逆指値がたまっていたのではないかと思います。
そのロスカット注文を発動させて、しかも一瞬のうちに安く買い仕込みを行ったところなど
さすがにプロです。
個人ではとうてい太刀打ちできません。 苦笑
そして、19000円台・基準線超えで、終値をきめる。
相当大きな資金を動かしているだけに、今週末にはこれを成就しようとしていた
大きな意思を感じます。
郵政上場というビッグイベントを思わずにはいられません。
勘ぐってみるならば、追加緩和があればそのまま上昇するので問題なし。
緩和なしで、落胆したところで、売り仕掛けてロスカットを発動させて、安く仕入れて、
一気に上げてしまう。
どっちでもよかったんですね。
日銀金融政策決定会合、郵政上場というイベントを利用して、相場を動かす･･････
見事というしかありません。
個人が同じ土俵に経ったらはじき飛ばされてしまいますので、こういう強い人たちの
意向をうかがいながらついていくのがよさそうです～
今夜のナイトセッションでも維持されるかどうか、興味があります。
追記 17:21
マネックス証券によると、この間の経緯は次のように表現されています。
こう書いてあると、いかにもすべてわかったような気になります。
でも、わたしは自分の妄想（笑）を舵取りに使います。
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こうしたなか後場の日経平均は85円安で寄りつくと、一時150円超まで下げ幅を広げました。
ただ、買い戻しが入り、日経平均はすぐにプラス圏に浮上しました。13時過ぎに、政府が
補正予算を総額3兆円超で調整し、7－9月期のGDPの結果発表次第では金額の上積みも
検討していると報じられたこともあってか、ドル円が一時121円50銭近くまで円安に振れると
ともに、日経平均は大きく上げ幅を広げ、1万9200円台を回復しました。
大引けにかけて日経平均はやや上げ幅を縮めたものの、1万9000円台を保っての大引け
となり、3日続伸しました。
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10月31日 7:20 追記
miniは、18910円でナイトセッションを終えました。
日銀が追加緩和を予想通り行わなかったことで、
「まだ、カードが残っている」という認識になり、かえって本格的に
売るわけにはいかない、という結果だったのかもしれません。
来年の前半までこれが続くのでしょうかね･････
市場関係者のこういう反応は、当然日銀も予想していたのでしょう。
マーケットは本当に人の思惑次第です。
タグ：日銀金融政策決定会合
ECB追加緩和示唆 [トレード結果]
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郵政上場に関わる事情で、日経平均を下げたくない思惑があることはみなさん、
感じていたかと思います。
そこにきてこの動き、上方向に背中を押しましたね。
先日、オプションのポジションを一つ決済したことを書きましたが、
あのまま持ち続けたときのシミュレーションは下の通りです。
このままSQまで持ち続ければ、最終的にはプラスで終了できる可能性は高いですが、
資金を有効に活用するには、相場に合わせたポジションに変更する方が適切です。
今回はたまたまもっともよいタイミングを選択できました。
運がよかったです。
今のポジションは上でも下でも動いてくれれば利益になりやすいので、
この動きは歓迎です。
