自動売買 11/30 [リアルトレード]
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利益を出しています。
人間の場合、何食わぬ顔、というのは、こういうのを言うのでしょうね。
私が勝てなかった頃、適切に実践することよりも、一回一回の勝敗ばかりが
気になっていたことを思い出しました。
こんなに連勝することはありませんでしたし、これからもないでしょうが、
もし、こんなのが途切れたら相当悔しがったに違いありません。
トレードの要諦はシンプルなことで、
１．トータルで勝てる手法をまず一つ決める。
これはこれで、腹が決まるまでに手間や時間がかかることなのだけれど、
とにかく、決める。 ※
２．決まったらば、その手法でひたすらトレードを行い、回数をこなす。
なぜなら、回数をこなすことで、トータルで期待値に収束するからです。
ここで重要なのは、もはや一回一回の勝敗よりも、手法通りのトレードを
こなすことのみに意識が向けられることです。
「あれ、こんな場面でエントリーしないといけないのか。いくらなんでも
これは見送りではないか？」
とか、
「調子悪いみたいだから、ロットを落とそう」
なんてことを実行したら、もはやメロメロになりますよね。
その点、自動売買のいいところは、こうした人間の思惑はばっさりと無視して、
ただ無機的にそして無慈悲に実行していくところです。
われわれ人間の逡巡、ためらい、陶酔など、結果とはまるで無関係なんですよね～
いかに無駄なところに力が入っていたことか。
「自動売買など！」なんて、頭ごなしに否定してきたのは、考えなしだったかもしれません。
パフォーマンスの善し悪しは別として、自分がだめだったことが浮き彫りにされています。
※ 補足です。
トータルで勝てる手法というのはどこにでも転がっているわけではありません。
ときどき、「手法なんて、何でもいいんだよ～」などという意見を目にしますが、
勝てるようになった人間からは正しくても、その前段階の人間にはこれは劇薬です。
手法とは、その適切な運用を含めた全体です。
適切な運用方法の研究まで突き詰めていない人間が、聞きかじりの手法で
リアルマネーのトレードを開始して勝てるほど、相場は甘くありません。
具体的に言うならば、その手法で実際にトレードをしたときの具体的な事例を
500前後集めて分類するぐらいの準備は必要です。
脇の甘い裁量トレード手法だったら、このときに実践不可能であることを
自ら発見できます。
手法自体がそもそもだめなのか、自分自身の運用スキルがだめなのかを
切り分ける場面です。
勝てるようになるかならないかの分かれ目ですよね。
自動売買 11/29 [リアルトレード]
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稼働を開始してから初めてのことです。
よくここまで右肩上がりを続けられたものです。
ヤフーファイナンスの経済指標によると、ドラギさんの発言が予定されて
いたので、その少し前から新規エントリーは停止させておいたことが影響
したのかもしれません。
自動売買で感じたこと [相場観]
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いますが、いろいろと考えさせられることがあります。
高速高頻度取引（HFT）が普通になってきていますが、この取引は
一日単位ではほとんど負けないとのことです。
最近取り上げることの多い自動売買のプログラムを組んだトレーダーに
よると、常に逆張りでサヤ抜きに徹しているのが理由だそうです。
特に経平均先物に関しては、ラージで10円、ミニで5円あります。
ETFでは10円、オプションでは50円以上ならば5円のサヤがあります。
しかも、これらはすべて連動しているので、プログラムにきちんと監視させて
高速で逆張り売買に徹すれば、高い確率でサヤを残せるとのことです。
上に行くか下に行くか、相場の動きを予測して、不確実なトレードに大きな
資金を投入する意味がないのですね・・・・
彼のプログラムも決して長い時間足は使用していませんが、彼曰く
「スローモーションのようなロジックなので、まちがっても競合しない」
ということのようです。
個人トレーダーが同じような短い時間足の土俵で競うのはもともと圧倒的に
不利でしたが、よいよ厳しくなってきているようです。
自分のトレードを顧みても、実際、長い時間足に移行してからの方が、
安定してきています。短期間の達成度を要求されるプロとは違って、
時間の制限は受けませんからね。
何よりも、私などは生活費がまかなえれば基本的に十分なので、
コツコツとスライムをひっぱたくようなトレードをやっていれば、そこそこ
やっていけそうです。
そうなると、ボスキャラのいるダンジョンなどには決して近寄らないことに
なりますが、それはそれでありなのかもしれない。
・・・・・しかし、せっかく冒険者になったのに、スライムだけを相手にして
一生を終えるとしたら、それっていったい何？ （笑）
そうそう、来年夏のヨーロッパ行きの航空券を買いました。
今回はビジネスクラスです。
とはいっても、・・・・・・
ANAのエコノミーが25万円（諸費用別）のところ、中国国際航空ではビジネスが
15万円（諸費用別）なのです。
つまり、安い！
機内食やサービスのクオリティや、北京での乗り継ぎなどいろいろ問題が
ネット上に書かれていますので、実際に試してみたいというのもあります。
本当のところはどんなだったか、報告したいと思います。
自動売買 11/26 [リアルトレード]
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大きな指標発表や大統領選挙発表当日などを避けたおかげでか、
かなり安定した成績を残せています。
以前は、自動売買はおろか、システムトレードにまで否定的なイメージを
抱いていましたが、修正せざるを得ないと薄々感じています。
今試しているこの手法の最大のウィークポイントは、想定している以上の
大きな一方向への動きが出たときには、相当大きなドローダウンが
発生することです。
その規模によっては口座をパンクさせるくらいのことは、普通に起こっても
おかしくないはずです。
つまり、それだけの大きなドローダウンを前提にした資金管理が必須なの
ですね・・・・
口座を吹き飛ばすくらいのドローダウンを前提にする。
いやはや、新しい発見です。笑
これまではいかにして口座残高を維持できるような資金管理をするか、という
視点で取り組んできましたが、吹き飛ばしても問題にならないような資金管理。
・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・
ありました。
ゼロカットを使うことですよね。
このシステムを運用する口座では、吹き飛んでも困らない程度の
資金枠にしておけばいい。
おのずと飛び抜けた大きな利益はねらえなくなりますが、
現実的な対策です。
あとは利回りとのバランスも考えながら、どれくらいがもっとも効率的
なのかを探っていこうと思います。
裁量トレードでも、ドローダウンが発生するのはやむをえないことですから、
結局は同じなんですね。
自動売買 11/25 [リアルトレード]
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回数が多い分、きちんとバックテスト並の成績に収束してくるのですね。
これをつくったトレーダーは、なかなか優秀なのでしょう。
そのうち一緒に飲んだときには、酔わせて、聞き出したいことがいろいろ
あります。どこまで答えてくれるものやら。 笑
自動売買 11/24 [リアルトレード]
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なっています。
昨日は夜間に円安が急激に進みました。
どのような結果になるのか興味を持って見ていましたが、あの程度
では大きなドローダウンにはならないようです。
しかし、一方向に動いている時間帯が長かったので、機会損失を
受けて利益は小さくなるかと予想していましたが、さほどでもありま
せんでした。ちょっと意外です。
値動きの大きいレンジ相場のパフォーマンスがいちばんいいのかも
しれません。
※ 本日はまだ損益がありませんので、右端がゼロになっています。
自動売買 11/23 [リアルトレード]
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結果ではありません。
挙動を見ていておもしろいことを発見しました。
約束があるので詳細は公開できませんので、おおまかなところだけ書きます。
こうした自動売買のEAは、通常、エントリーしたときにかりそめのものであれ、
決済指し値、決済逆指し値が発注されます。
これらの発注はその後、ポジションの変動につれて修正されていきます。
しかし、今回のEAでは、保有されているにもかかわらずこれら２つの指し値が
発注されないままの建玉が存在するのです。
もちろん、放置ではなく、その後決済されています。
これらはどのような意図で行われているのか実に興味深く感じました。
トランプラリーは続いていますが、ひとまず先行きの見通しをつけました。
一時、銀行株の売買が盛り上がりましたが、こうした割安株の取引が一服
したことが理由です。
上がり続ける相場、下がり続ける相場、なんてものはありませんからね。
自動売買 11/22 [リアルトレード]
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週末にVPSを再起動したり、重要な指標発表のときに停止指示を出すくらい
なので、当然のごとく手間はかかりません。
ただ、小さな利益を積み重ねていき、含み損も我慢していくロジックなので、
どこかで閾値を超えると、とたんに大きな実現損がうまれそうです。
どんな場面で発生するのかを見ていきたいと思っています。
それにしても、トランプラリーが終わりませんね。
いったいどこまで続くのか。
自動売買 11/19 [リアルトレード]
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波をつくらずに、一方通行で大きな値幅が出るような相場は
あまり得意ではないだけに、そうした動きが予想できる場面は
停止するようにするだけで、かなり安定しそうです。
自動売買 11/18 [リアルトレード]
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今朝方は一時110円台に乗せています。
昨日はイエレン議長の発言やら、アメリカのCPI等の発表があり、
停止している時間帯が長かったので、利益も小さくなっています。
資金を追加して間もないのですが、最低資金よりも多くしたほうが
ロット数の自動調整がうまく機能するようです。
自動売買 11/17 [リアルトレード]
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これで12月限のオプションも、ポジションを取れそうです。
あわててやってしまうと、危ないですからね。
自動売買は、相変わらず淡々と利益を増やしています。
自動売買 11/16 [リアルトレード]
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上昇もそろそろ一服かと思い、昨日オプションの構成銘柄のうち、
1つだけを試しにエントリーしたのですが、あえなくロスカットです。笑
ここだと思ったら入り、違ったら切る。
どうせ先々の動きは誰にもわからないのだから、これを徹底するだけです。
さて、自動売買の結果です。
昨日はドイツのGDP、EUのGDP、アメリカ小売売上高、と３つほど指標発表が
あったので、停止している時間帯が長かったので、トレード数も少なく、
わずかな利益にとどまりました。
あまり波をつくることなく、一方向への動きが継続するときには不得意なので、
止めないと大きなドローダウンにつながる危険があります。
まだ全部は分析が終わってはいないのですが、実際、先週のアメリカ大統領選挙の
際、、もし動作させていたら、往復でやられていたはずです。
自動売買 11/15 [リアルトレード]
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先週の大統領選挙以来、トランプ効果で動いており、通常とはかなり
イレギュラーです。東京市場では、海運株さえも買われるという状況です。
このご祝儀相場じみた動きも、それほど長く続くとは思えません。
ニューヨーク市場に引っ張られて、CME先物が17730円でかえってきています。
18000円近くまで近づいてきたので、そろそろタイミングとしてもいいところに
来ていますので、今日あたり考えます。
自動売買の結果です。
相変わらずいい調子です。
可変ロットによる効果を確かめたくて、資金を追加しました。
ロジックまでは明かしてくれなかったので、売買履歴の分析だけが
手がかりです。
１．まずは、おおまかでいいから、どのような基本方針でつくられているかを
仮説として把握する。
２．似たようなロジックでありながら、よい結果を残さないシステムとの比較をする。
３．相違点をまとめる。
４．３から導かれるシステムを新たにつくってみて、本システムと比較する。
こんな流れでいくのが面白そうですが、大変な時間がかかりそうなので、二の足を
踏みそうです。
私の場合、オプション8割、FX（MTFトレード）2割、という配分でやっていますので、
これ以上手を広げる意味もないですからね。
自動売買 11/12 [リアルトレード]
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トランプのショックの際の誤発注のあと、あの急反騰のシナリオは準備して
いませんでした。
多少の自律反発は想定していたものの、ほぼ同じところまで戻って、
何事もなかったかのような精算値で終了するなど、いったい誰が想像できた
でしょうね。
野球であれば、３－０で負けていたチームが9回表ツーアウトから逆転して
６－３として勝負あった！
という状態から、9回裏に満塁ホームランで７－３となるようなものです。
今月はトータルで、-105万円です。(T-T)
泣き言はこれくらいにして、自動売買です。
相変わらず、絶好調です。
・本当に勝ち続けられるのか。
・そのメカニズムは、どのようなものか。
まだデータが少ないので何もわからないのですが、分析をしたいものです。
追記
日本経済新聞に、オプションでやられた人の記事が出ていました。
やっぱりやられた人はたくさんいるようです。
特に、あの切り返しが致命的でしたね。
後からなら何でもいえますが、あんな上昇に備えるのはむずかしいです。
結局はやられても破綻しない資金管理が最後の砦でしょうか。
（自動売買は、あの日、日本時間の夜まで停止しておいたので、悪影響は
避けられましたが、動かしていたらきっと博打みたいなことになっていたでしょうね。）
自動売買 11/11 [リアルトレード]
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直感的な感想ですが、やはりある程度の上下動があったほうが
いい結果で出るみたいです。
まだしばらくは挙動を観察したいと思います。
MTFトレードは相変わらず何もありません。
自動売買 11/10 [リアルトレード]
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掲載します。
トランプショック [トレード結果]
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いったい、あの急落はなんだったんでしょうね・・・・
そして、わたしは下落に対しても満を持して臨んでいたので、落ち着いて
建玉を捌いて、のんびりと下落を眺めていました。
お茶を飲みながら、インターネット上の開票速報をぼんやりと楽しんでいました。
ふっと、自分の残高を見たとき、何か変なのです。
あきれたことに一つ建玉が足りない・・・・！
目を皿のようにして確かめると、間違いなく・・・・足りない！
それから、あわてて適正なポジションにしましたが、あの急落です。
当然ながら予定通りの価格ではつくれません。
明日、SQですが、50万円くらいの利益だったはずが、-15万円ほどに
逆転です。
今回のトランプショックは忘れられない思い出になりそうです。
# このショックでやられた人、多いでしょうね。何しろ、往復びんたですものね。
11/8 オプション [リアルトレード]
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このポジション、薄利ですが、プラスで終了になりそうです。
クリントン当選で吹き上がったとしても、上がる分には一定の利益です。
クリントン当選、しかし議会が共和党優位でSQ近辺で下げに転じたとき、
もっとも大きな利益になります。
トランプがまさかの当選となったときには、奥の手で大きな利益に変身させます。笑
11月限もボラが小さかったので、欲はかけませんでした。
別ポジションはすでに利益を確定しています。
そちらがあるので、こちらは利が少なくても、ま、いいかと思っています。
21:06 追記
明日、大統領選挙は開票ですが、たぶん、ヒラリーで決まりでしょう。
重要なのは、暴騰する可能性があるかどうかです。
わたしはおそらく、ない、と考えています。
しかし、暴騰したら、そこでポジションを追加します。
このポジションではそれぐらいしか楽しみがありません。
継続的に勝っていくことが大切なので、面白くなくていいのですが、
低リスクで楽しめる機会なので、明日は張り付きで楽しみます。
自動売買 ２ [リアルトレード]
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実はそのエンジニアからテスト用にそのEAを入手しました。
無料でもいいということだったのですが、ただで入手したものでは
身を入れて研究しないので、きちんと正当と思われる代価を支払いました。
自動売買などというもの、そんなものがうまくいくなら誰も苦労はしないだろう！
つくった人間が儲かるだけの代物だ。
こんな風に考えていたのですが、彼の人柄を見るにつけ、その動作を
実際に研究したくなったのです。
（これはわたしの流儀です～ しかし、けっこう高価でした。
素直にその好意を受け止めていてもよかったかも・・・・ 笑）
10月27日から動かしています。
入金したのは、40万円です。
ボーナスが付与されているので、額面上は50万円を超えています。
ご存じのように、あまり意味はない数字ですが。
これまでのところ、順調に成績を伸ばしています。
指標発表では停止しておく方が良さそうです。
したがって、明日のアメリカ大統領選挙の結果発表の少し前から
止める予定です。
＃それにしても、アメリカ大統領選挙、まれにみる泥仕合ですね。
FBIの捜査再開、そして、突然の幕引き、メチャクチャです。
どちらが当選するにせよ、混迷の時代が始まりそうです。
下落の意味するもの 11/2 [相場観]
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米大統領選挙の世論調査の内容を嫌気した欧米安や円高進行が重しとなり、
朝方の日経平均は売り先行でスタートしました。
寄り付き後は下げ幅を縮小しましたが、前場中ごろからは再び売りが優勢と
なりました。
後場に入っても軟調に推移しましたが、大引けにかけてはやや下げ渋り、
結局307円安の17,134円で取引を終えました。
今晩のADP雇用統計、3日のISM非製造業景況指数、4日は雇用統計と
重要な指標発表が続きます。
いよいよ、膠着状態からはなれて大きく動き出すのか、それとも大山鳴動して
鼠一匹ぐらいの動きにとどまるのか。
国内企業の決算発表も続きますが、やはりアメリカ市場の動き次第となるのでは
ないかと考えます。
クリントン候補のメール問題がこのタイミングでぶり返されたことをきっかけに
リスク回避の動きが出たと言われていますが、注目すべきはそこではないだろうと
思います。
ここしばらくの日本株の上昇は、日銀のETF買いにも支援されながら、
アメリカの利上げ期待による金利上昇 → ドル高円安
を好感して上げてきたものです。
もし、これらの指標が堅調と目されているアメリカ経済に疑念を
抱かせる内容であったとしたら、日本同様に膠着状態となっている
アメリカ株が下落する可能性は高いと言わねばなりません。
「トランプリスク」を根拠とした売りとは異なり、おおもとのアメリカ
経済への信頼が失われたことと受け止められるからです。
大きな転機となりかねない危険を秘めています。
