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トレード手法について [相場観]


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トレードを考えるときに、大数の法則は無視できません。

大数の法則とは、試行が独立しておりなおかつ期待値が存在する場合、
現象の起こる確率は、試行回数が多くなればなるほど本来の確率に
近づくというものです。
大数の弱法則、大数の強法則というものもありますが、まあ、要するに、
相当な回数繰り返したときに、機能するというものです。

あらためて書くまでもないありきたりな話ですが、ふと知り合いの業者
から、
「新しいシステムができました。なかなか、いい感じです!」
と、酒の席で話を聞いて、ふと気になったのです。

これ、しょっちゅう聞いているよな。
いつも新しいシステムを作っているんだ・・・
ということは、前のやつはどうなるんだ?
たしか、最終バージョンと言っていなかったか。

おかしいですよね。

過去のある程度長い期間において期待値がプラスになったシステムを
使えば、未来永劫かなり勝ち続ける確率が高まるということになるわけです。

ということは、もしそういうルールをシステムトレードのシステムに組み込み
さえすれば、それでコンプリートではないですか。
多少我慢することがあったとしても、システムを調整する必要も無く勝ち続ける
ことが出来るのではないのですか、まして、また新しく一から作り上げる
必要などないのでは、と疑問が浮かんできます。

ビジネスという意味では目新しいものが必要なのも、わからなくないとしても
稼げるのであれば新しくなくてもいいわけで・・・・

いろいろ話を聞くと、どうやら個人トレーダーを相手にする小さなビジネスで
なく機関投資家でさえ、優秀なクオンツを次々と新しく雇い、システムをどんどん
アップデートしているとのこと。
そうでもしないと、薄いエッジをかすめ取るのはむずかしいらしい。

つまり、いったんつくってしまったらそれで稼ぎ続けられるほど、うまい話は
ないのでしょう。

なぜか。

機械的なルールで、継続的に期待値をプラスにすることはそもそもできないのでは
ないか。
つまり、機械的な客観性を保つルールで、長期的に期待値をプラスにする
ルールは作れないが、そのルールを運用する人間の裁量でそれを補う
ことは可能なのではないか。

継続的に利益を上げている組織や個人が実際に存在する以上、これが
事実に即していると思うのです。

マーケットの本質が変容性にあり、過去において起きなかったことが普通に
起きているわけで、だとしたら機械的なルールが長期にわたって機能しないと
しても、不思議はないわけです。



さらに、もうひとつ興味深いことが頭に浮かびました。
長くなりましたので、また、次の機会にでも書きます。
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イベント待ちについて 8/26 [相場観]


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本日、アメリカでイエレン議長がジャクソンホールで講演を
行うことになっています。

これがあるがために、市場の動きは停滞したままです。
(日本の場合、日銀のETF買いがあるという理由もありますが。)

今回、注目すべきは、世界的に株式市場のボラティリティが下がってきて
いるなかで、金融政策が変更されるかもしれないという発言が出るかもしれない
という点です。

私自身、テクニカル指標を中心としたトレードをやっていますので、
えらそうなことは言えないのですが、長期的な投資においては
ファンダメンタル分析が一番重要です。
(トレードと投資を一応区別しておきます。(^^ゞ )

ファンダメンタルの面で、もっとも影響力の大きいのは金融政策です。

そのイベントが今夜8月26日にあるということを、みんなが知っています。

しかし、当然ながら、イエレン議長がどのような発言をするかはわかりません。
せいぜいできることといったら、これまで公表されている指標等から
推測するぐらいなものです。
それだって、市場がどのように反応するかはわかりません。

トレードするというのは、こういうようなデータが不十分な中で行うという
ことです。
全部わかって、市場が反応してからついていくというのも一つの方法でしょう。

しかし、今回のような状況でのリスクというのは、上下どちらかに大きく
反応するかもしれないということです。

つまり、大きく振れたときに損失にならないようにすること、あるいは
利益が生まれるようなポジションを組んでおくことが、わからないなかで
やれるもう一つの選択肢です。

これなどはオプションならではの戦略ですが、他のトレードでも工夫は
できます。
論理的に「相場の方向性」を推測しつつ、自らの判断が必ずしも正しく
なかった時でもひどい損失を被らないようにする。
煎じ詰めてみれば、これだけの話ですからね。



相場はわからない。
しかし、リスクコントロールにつながる何らかの判断は下せる。
したがって、必要なトレードアクションは事前にやっておける。

こんな具合に考えています。



(どっちかというと、ドカンと下落してくれると、かなりうれしいのですが、
そうそう、うまくはいかないよなあ・・・)
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動かない相場 8/25 [相場観]


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見事なくらい、動きませんね。

先週金曜日以来、18500円ライン近辺でじっとしています。
これだけ動かないのは、本当に珍しいです。
2016年に入ってからでは初めてです。

いよいよ、何かのきっかけで動き出したとしてもおかしくない
ところまできたのではないかと、期待しています。

0825_先物.PNG




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MTFトレード 8/24 [リアルトレード]


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いくらルールとはいえ、われながらあきれてきます。 苦笑

まだまだ・・・です。

0824_1200_gaitame.PNG


日経平均も動きませんね。
チャートはいつも通り先物ですが、相変わらず基準線と転換線にはさまれた
ままです。
VIは一時より大きくなってきていますが、決定的な動きではないですし。

こちらも、ただ、待つだけです。

0824_1205_先物.PNG



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膠着状態 8/23 [相場観]


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日経平均、動きませんね・・・・・
先物の日足は、転換線と基準線にはさまれて、にっちもさっしもいかない
みたいです。

動いてもいいように、いや、動くことを前提に、上下に振られた
とき、きっちりと利益になるようなポジションにしていただけに、
動かないとすると、まったく利益になりません。 苦笑

このまま放置すると微損になります。
それをいやがって売り玉から利益を絞り出すと、いったん動き
始めたとき、一気に損失にひっくりかえるので、こわくてできません。

したがって、微損覚悟でじっと来月のSQを待つことにします。
利益になりにくいときに無理してもいいことありません。
漁師が時化で海に出られず、稼ぎがないのと同じです~

前はこんなときにも、
「ちょろっとだったら、取れるんじゃね? 明日の飲み会代ぐらい
ほしいもん!」
なんて、つまらない欲を出して結局負けましたが、今はやりません。笑


それでも・・・それでも、このまま動かないとは思えません。
まずは26日のイベント待ちです。


0823_先物.PNG
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MTFトレード 8/16 [リアルトレード]


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はい、まだまだ、我慢です。 笑

0816_1220_gaitame.PNG



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すてきな発想 [日記・雑感]


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これは、「夢追い人」さんという方のフェイスブックからの
引用です。

一瞬、頭がくらくらするくらいの衝撃を受けました。

やられました!

でも、気持ちがいいですね。

effort.jpg

https://www.facebook.com/%E5%A4%A2%E8%BF%BD%E3%81%84%E4%BA%BA-880967441988853/

それにしても、毎日同じような日常を繰り返していると、あっという間に
心もひからび始めてしまうようです。
こんな感触、忘れていました。

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MTFトレード 8/15 [リアルトレード]


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じっと待つだけです。おもしろくも何ともないですね。苦笑

0815_0845_gaitame.PNG


8/15 11:50 追記

ドル円は相変わらず101円ちょいのところなのに、日経平均は17000円手前にはりついています。
上か下か、遠くない時期にはっきりと動きそうですね。
オプションも為替も、小さなポジションに抑えておこうと思っています。
昔、こういうタイミングで大きめの損失を被ったことは忘れられません~


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MTFトレード 8/13 [リアルトレード]


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結局、決済しないでいたら、こんな風になってしまいました。 苦笑

さらに、じっと待ちます。

0813_0530_gaitame.PNG

(訂正 10年分→6年分 データがないのですね・・・)
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SQ精算値 8/12 [リアルトレード]


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SQ精算値は、どうやら16926円のようですね。
ちょっとヒヤヒヤしましたが、無事に終了できました。

日経平均VIの10年分の月足です。
非常に低いところにきています。

現状、日銀によるETF購入を見込んだ買いが中心なので、
脆弱さを感じています。

いつ大きく膨らんでもおかしくない状況です。

大きく動いたときにも対応しやすいポジションを組みました。

日経平均VI_月足_10年_R.JPG



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日経平均VI 8/9 [相場観]


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オプションのプレミアムが非常に安いですね。

どれだけ安いかというと、日経平均VIのチャートを見ると、
一目瞭然です。

日経平均Vi_週足_0809_R.JPG
  (週足 SBI証券より)

20を割り込んでいますが、ここまで下がったのは昨年の12月以来です。
そして、昨年末から今年にかけてのあの下落は記憶に生々しいと思います。

もちろん、しばらくの間これくらいが継続することも十分にありえますが、
そろそろ何かが起こったとしても不思議ではないくらいな落ち着き方です。

ということは、大きな動きが出たときに致命的な損失を被らないようにしておくのが
大切です。

急騰というのも可能性としては考えられますが、出来高の多い17000円付近に
来ていますから、急落に備えておこうと思っています。
いや、すでに備えてしまいましたので、むしろそうあってくれるとありがたいです。

日経平均_日足_価格帯別出来高.PNG
  (楽天証券 日経平均 日足)

もちろん、上昇が継続したときのシナリオも準備してあります。
どちらになってもかまわないのですが、だんだん楽しみな値動きになってきました。





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オプション 8/7 [リアルトレード]


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オプションのプレミアムが急速にしぼんでいます。

8月限だけでなく、9月限も同様です。
8月限はともかく、9月限は少々早すぎるペースです。

今回、9月限のポジションも組んでありますので、困っています。
含み益が出てしまっていますのでうれしいといえばうれしいのですが、
予想外です。



シナリオとして、

1.いつふくらんでもいいように、このまま維持する。

2.売り玉だけ決済して、プレミアムがふくらんでから再度売り玉を入れる。


この2つを考えています。
今のように急速にしぼんだプレミアムは、ちょっとしたきっかけで簡単に
ふくらみます。
それを念頭において、建て玉を捌く必要があります。

現時点では、2を中心に考えています。

(MTFトレードは、まだ、ポジションをホールドしています。)

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MTFトレード 8/5 [リアルトレード]


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現状です。

0805_1405_gaitame.PNG

今夜の雇用統計を考えると、決済すべきなのかどうか・・・


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8/4 日経平均先物 [リアルトレード]


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日経平均先物の値動きが膠着状態となってきました。

0804_0915_先物.PNG
(マネックス証券 日足)

雲下限が15800円前後、基準線が16000円。
雲上限が15250円前後、転換線が15370円。

両側をしっかりはさまれています。

SQの前週にこのような形でもみあうと、SQ週にはどちらかに放れて乱高下
しやすいものです。

どちらに放れてもいいようにしてありますが、どちらかというと上の方が
エリアが広いのでありがたいです~

みんながいやだと思う方向に動きがちですが、どんなものでしょうかね。
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8/3 オプション [リアルトレード]


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ほぼ、最終的なスタイルにまとまりました。

もう、あまりいじる必要はないのではないかと思います。

しかし、SQ週には波乱も多いので、そのシナリオも準備して
おきます。

0803_0034_kabu_R.JPG
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8/2 オプション [リアルトレード]


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来週のSQに向けて、着地点を定めました。
ここから上昇されると、慌てるしかありません。 笑
これもじっくりと見守っていきます。

プットを高いときに買い込んでしまったのが、唯一の悔恨・・・

0802_2231_kabu_R.JPG
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MTFトレード 8/2 [リアルトレード]


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ただ、ひたすら待つだけです。

資金効率が悪いのですが、自分の検証を信じるしかないですよね・・・
大きな資金で相場を動かしている人たちを相手にする以上、相手の
得意な土俵にのってしまっては不利になってしまうし。
それにしても、忍耐が必要です。苦笑

0802_2210_gaitame.PNG
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