【重要】システムトレードから裁量トレードへ

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そこで、私は、トレードごとのチャートを比較検討することにしました。

同じようにやっていて、なぜこれほどに異なる結果が出るのか。


結果から言うと、

１．単一時間足で同じに見えても、他の時間軸では条件が全く異なっていた。

２．RSI,ストキャスティクス等のテクニカル指標では同じであっても、別の条件では
　　異なっていた。



１です。

同じ場面を複数時間軸で見たときに、違うものが見えてきました。
同じように、三角持ち合いの上放れのように見えて、実は別の動きであったことが
わかる場面がいくつも見つかりました。

チャートはだまし絵のようなものです。単一チャートで上に行くと見えたものが、実は
下へ行くための反動をつけるためのだましの上昇であったとわかりました。

複数時間足でチャートを見る意味がやっと分かったときでした。
ここから、複数時間足のチャートを読み解く観点の探求が始まりました。
記念すべき瞬間でした。


２も重要な点です。

テクニカル指標では同じようにエントリーサインではあっても、状況は相当違っています。
子細にチャートを眺めると、それらのチャートを仲間分けする観点に気づきました。
もちろん、何度も試行錯誤を繰り返しました。

そうこうするうちに、エントリーシグナルが出たチャートをいくつかのグループに分類
できました。

それらについて、自分なりに名称を付けました。
ただし、このグループ名が固定されるのではないということです。
エクセルで並べ替えをするときに、「キー」を設定します。
それと同じで、どのキーを優先して並べ替えをするのかと同じです。

こればかりは、実際にやってみないとその重要性はわかりません。

動物園の飼育係が、サル山のサルの顔を一頭一頭区別できるのと同じです。
ほとんど同じように見える三角持ち合いの上放れについて、それらのチャートを
仲間分けできるようになってきたとき、不思議な喜びを味わっていました。

そのチャートを形成する市場参加者たちの、欲望と恐怖のうごめきが軌跡を
描いていること。

まったく同じチャートが存在しないのは当然としても、ヒトの欲望と恐怖のうごめきは
原理的に変わっていないこと。

したがって、綱引き状態で均衡が取れている状況があったとしても、やがていずれかの
方向へ動き出すこと。


それらの予兆が自分の基準を満たしたら、エントリーすればよいこと。
違ったら、切ればよいこと。
妥当であったら、伸ばすべきところまで伸ばして利確すること。

過去のチャートにおいてプラスの期待値になっていたら、おなじことをやっていれば
ほぼ似たような期待値に収束すること。

だったら、あとは繰り返すだけでよいこと。



これらのことがわかってきました。

と、なると、・・・・・・・・　あれ、システムトレードよりも、自分自身の目で綿密に
データ分析をした裁量トレードをそのままやればいいってことじゃない！
（2016/12/30　注　文末）


結論

サル山のサルの顔を区別できるくらいに、エントリー場面、イグジット場面のチャートを
たくさん集めて、分析・分類・考察・仮説構築をする。

過去のデータに基づいて、期待値がプラスの手法を「個別データ」に基づいてつくったら、
それを大数の法則が機能するほどに繰り返す。
「個別データ」に基づいて、という部分が私にとっては重要でした。
だれかが、「この手法は優れている」と言っていても、そのまま鵜呑みにはできませんでした。
自分の手で実際にどのような経過をたどるのかを、数値で確かめる必要がありました。

これは、負けトレードが実際には手法とは無関係な、ポジポジ病による結果であることも
無残にもさらけ出しました。　苦笑

過去データに裏打ちされた期待値の高い手法でなく、その場その場の思いつきトレードが
継続的に勝てるわけありません。しかも、酒を飲んだ後に、冷静でない精神状態で
やったりしていたのですから、バカです。


ここしばらく三角持ち合いのトレードを載せていました。
もう、おわかりのように、今でも同じことをやっています。

１．複数シナリオの作成
２．どれかに該当したら、エントリー
３．予定通りのところで、利確かロスカット
４．チャートのキャプチャー
５．週末には、その週のトレードを分類・考察・書き込み・印刷
　　気になったことがあったら、随時これらの印刷したチャートを床に並べて
　　比較する。

わたしのトレードは言ってみれば、これだけです。
手法自体はごくありふれています。
稼げるようになって変わったところは、例えば同じ三角持ち合いのロングでも、それらの
データを100枚単位で持っていて、常に比較検討していることです。
（全部で、先日4000枚を超えました。）
手法自体よりも、個別場面のデータが頭に入っていて、エントリータイミング近辺の
ローソク足の動きをそらで紙に描けることです。

長くなりましたが、わたしのトレードの核心は以上です。



※　しかし、多くの状況において、値動きはランダムに動いているようです。
　　つまり、参加者の感情が読み取れるところは、ごく少ないと感じています。
　　また、自分の想定通りに動いたとしても、自分の想定した根拠との関係までは確かめる
　　方法は知りません。別の理由であったとしても、想定通りに動きをしたならば、
　　結果としては正しい判断だったとなってしまい、腑に落ちないものが残ります。

　　しかし、それでもなお、自分の基準を持ち、トレードを行った方が、成績はよくなります。
　　根拠が薄弱でありながら、それなしに行動するよりも、それを用いた方がましになる。
　　だれか優秀なヒトが研究してくれると面白そうな何かが見つかる気がします。
　　しかし、わたしがこのあたりに深入りすると、どうにもならなくなりますので、課題を
　　認識している、だけにとどめます。




2016.12.30　注

でも、これって、裁量トレードでなく、システムトレードでもいいってことですよね。笑
無理にどちらかを上位に置く必要はなさそうです。