システムトレード 3

スポンサードリンク

しばらく前になりますが、こんなところで尻切れトンボになっていました。


------------------------------------------------------------------------------------

>３．連勝と連敗が続きやすく、むらが大きい。

>これはやっかいでした。
>システムトレードの本来持っている強みと弱点に直結しているためです。


-----------------------------------------------------------------------------------

システムトレードは、ある「具体的に」定まったルール通りに、淡々と
トレードを繰り返します。

トレードとしては、ある意味でまさに理想的な態度です。

しかし、諸刃の剣でもあります。

２つあります。


１．「具体的」の意味

おおむね、RSIであるとか、ストキャスティクスとか、移動平均線の並び具合
などのテクニカル指標を使います。

これらの指標が機能する時期と機能しにくくなる時期があります。
ニール・ジョンソンの「複雑で単純な世界」でいわれるところの、
「秩序ポケット」という概念です。

したがって、単一のシステムを使い続ける限り、機能する間はよい成績を
享受できるが、機能しなくなったときにはドローダウンを喫することになります。

複数のシステムを切り替えることで、ドローダウンを小さくできます。

しかし、複数の優秀なシステムを持つこと自体もたいへんですが、切り替える
ノウハウはきわめて難しかったです。

優秀な部下を複数配下に持つことがむずかしく、さらに、業務によって彼ら彼女らに
もっとも適切な業務を割り振ることがむずかしいのと同じといっていいかもしれません。

儲かる手法さえ入手できれば解決できるほど、甘いものではありませんでした。

優秀な社員を多数抱えながら、傾いていく企業と同じです。




２．使用する人間の心理的負担

１で述べたように、機能するときはいいとして、機能しなくなったときに、はたして
それが一時的なものなのか、それともそのロジック自体に欠陥があって、
過去データによって検証していたときに気づかなかったのか、疑念が生じて
きます。

複数ロジックを使い分けていても、それらが補完し合うとは限りません。
切り替えたらさらに悪くなったとか、同時並行して使用したら、ただ単に負けが
増えただけとか、減り続ける口座残高を見ていると、継続できなくなりがちです。

そして、怖くなって、やめてしまう。
しかし、あとから振り返ると、「続けていたら、トータルでは勝てたのに････」
なんてことが頻発します。

疑心暗鬼が頂点に達すると、エントリー恐怖症になります。





なぜ同じような条件下で、ある時期には勝ち続け、別の時期には負け続けるのか。
もっとよく見てみよう。

ここから、次のステップが始まりました。