日足トレード 考察

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日足ベースの４本値から導いた優位性を根拠にしたトレードですが、
指標発表日を除外していません。

つまり、指標発表時の乱高下を含めた４本値をもとにしています。
したがって、基本的には、指標発表の混乱が収まり、かつ、翌朝の
ニューヨーク市場がクローズして４本値が確定した時刻での優位性を
使用しているわけです。

したがって、基本的には、この時間までを一区切りにトレードすべきです。

しかし、問題が発生します。


１つめは、実際的な問題です。

もし、この時刻に決済するとなると、スプレッドが広くなってしまい、
パフォーマンスが恒常的に低下してしまうのです。


２つめは、根本的な部分です。

また、指標発表込みのデータであるといっても、指標発表前と後に
必ずしも関連があるわけではありません。

指標発表込みであるがゆえの優位性ではなく、指標発表込みで
「あるにもかかわらず」の優位性とも考えられるのです。

木に竹を接ぐような動きになっている場合も多いので、直感的には
こちらの解釈を採用したい誘惑に駆られます。


結論です。

A　　４本値が確定するニューヨーククローズまでを一区切りとして、
　　　トレードする。（仕組みに対して、もっとも忠実な考え方）

B　　指標発表でじたばたしない。しかし、スプレッドが開く前の時間帯に決済する。
　　　（仕組みに対してある程度忠実でありながら、現実的な選択）

C　　指標発表時に、ホールドするか決済するかを裁量で判断する。
　　　（日足レベルの優位性を、裁量トレードに活用する方法）


こうした選択肢が考えられます。

一貫性を維持しやすいのは、Aです。
裁量スキルが高いのであれば、Cも有力な選択です。
自分自身の生活に合わせた一貫性を維持できて、スプレッドコストも低減できる
よさを享受できるのが、Bです。しかし、日足の４本値レベルの優位性をどの程度
活用できるのかという疑問も残ります。


私としては、当面、Bを基本に、場合によってはCを取り入れていきたいと
思います。
（あくまでも、一貫性の維持を第一にしたいですが。）
あとは、結果を基にあらためて考えていこうと思います。