トレードのシナリオ作成 ２

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タイムディケイから利益のねらう手法では、高確率で利益を出せる売り玉の
扱いが生命線です。
この手法の是非については、様々な考え方がありますが、それについては
ここでは議論しません。

しかし、この手法の勝率は極めて高いことだけは確かです。
ただ、相場の急変で大損をしやすい。
この週報でもっとも優先して考えるべきは売り玉のケアです。

売り玉の危険が高くなるのは、ATMに近づくときです。
ア．売り玉を利食って、時間価値の残っている価格帯に移動してATMに
　　寄せていったとき
イ．急騰・急落でATMが売り玉に接近してきたとき

プレミアムが膨張しやすいイのときに、準備ができていなければ失敗しやすい。

では、どうするか。

できることは、以下の3つです。

１．売り玉を減らす
２．買い玉を増やす
３．先物をあてる

売り玉を減らせば、損失も減らせます。わかりやすいです。
買い玉を増やすのも、相対的に売り玉を減らすのと同様の効果です。

やっかいなのは、先物をあてるやりかたです。
デルタの傾きを変えるだけですから、つまり、方向性を当てることに
ほかなりません。
そこで、0.5にして中立を保つようにすることが多いのですが、相場が
動けばすぐに変動します。小さければ無視していられますが、どの程度で
動いて再調整するのか毎日判断を迫られます。

すべてのリスクを消し去るなど絶対に不可能ですから、腹をくくって
取り組むしかありませんよね。笑
それこそ、トレードの利益の源泉です。
したがって、「こりゃあ、ダメだ」となったら、おとなしく負けを認めて
敗戦処理をする。
こういうことの繰り返しです。

トレードのシナリオ作成

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Sinアシュラトレードの方が動画を公開しています。
これが実にもう、継続的に実践していけばトータルではほぼプラスになる。
そんな内容です。

もちろん、秘密の手法とかいうような胡散臭いものではありません。

事前にやるべきことを準備しておく。

ただ、これだけのことです。

相場なんてのは、上がるか、下がるか、横ばうかの３つしかありません。
自分にとって都合のいい方向は別として、まずくなる方向への備えをする。

では、どうするか。

この方の手法はタイムディケイをねらうものです。
となると、大きく動くことが一番困ります。
したがって、
意識すべき観点は次の通りです。

売り玉のケア
A 期先の買い玉を入れるタイミング
B 売り玉をロスカットするタイミング
C 売り玉のロスカットを補填する方法（利益が出る側の売り玉の利食い）
D 期先、期近の買い玉による売り玉のサポート
E 先物によるサポート
F Dではサポートしきれない売り玉の処置



特に暴落は大損につながります。
それへの対応を決めておくのです。

具体的には、
１．どのような銘柄に変化させていくのか
２．一覧性（一目で今後の動き方が全部見える）を意識してまとめる

実際にどのようにそれを行うのかも、この方は気前よく公開していらっしゃいます。
ご自分で、すっきりとわかりやすくまとめてみるとよいかと思います。

※今回、期間限定でそれをわたしが整理しました。
　どうぞご覧ください。たぶん、この流れで以降も適切に動かしていけば
　利益になるかどうかは別にして、正しいトレードというものが実感できると思います。
（ただし、このファイルの公開は期間限定です。笑　もし、消えていたら、ごめんなさい。
でも、その気になれば誰でもやれることです。けっして難しくありません。
ご自分で動画の説明を整理するだけです。）

※公開は終了いたしました。(8/22)

Put1000

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すごいのを見つけました！

なんと、Put1000です。
つまり、3月SQで日経平均が1000円以下になったときに利益に
なる可能性が生まれるポジションです。



これって、日本経済の滅亡に賭けているって、ことですよね～　笑
6枚成立しているようです。
おそらく、たった一人のひとです。

こんなの、初めて見ました。

1月24日(金) 相場状況

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今朝のナイトセッションまで、実によく動きましたので、
もっぱら先物で値幅を抜くトレードを繰り返していました。
この動きは、明らかに大手の思惑でしょうね。
たいした決定的な材料が出ているわけでもないのに、下へ上へと振り回す。
いつもの力業です。

こういうのは、日常的な話題ですが、一つ気になるものがあります。
これです。

【北京共同】中国国営中央テレビは24日、新型コロナウイルスによる肺炎の
死者が中国で25人になったと伝えた。
発症者は31の省・自治区・直轄市のうち29で確認されて計830人となり、
感染はほぼ全土に拡大した。

日本にたくさんの中国人の方たちがやってくる季節です。
そうなると、どうしたって、このウィルスも侵入してくるのでしょう。

観光地には行かない方がいいと感じてしまいますが、みなさんはどうでしょう？
わたしなどは世界のどこにいたとしても、ほとんど外出しないで生活できますが、
普通の職業だとそうはいきませんよね･･････
今のところ、ありきたりな自衛手段ぐらいしかないのでしょうかね･･･････

1月22日(水) 相場状況

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小さな値幅の中で数日たったので、そろそろと感じていました。
昨日はまずまずの下落でした。

そこで、本日、寄り付きで先物買いエントリー、23850決済です。

昨夜の持ち合い高値ぐらいまでホールドするのもありだったのでしょうが、
23850が気になったのでそこにしました。

オプションは特に何かをする必要もないので、本日のトレードは
これで終了です。

疲れているので、これでゆっくり寝ます。

1月15日(水) 先物

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詳しく説明しませんが、今、先物で＋60円です。

相場は強いです。
しかし、いつかはこの低ボラで上がり続ける相場も終わるはずです。
そのときには、かなり大きな調整がありそうな気がします。

11月8日(金) 相場状況

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寄り付きで、12月Put22500を1枚買いました。
上方向への窓開けが続いている上昇です。

ここから新たな買いを入れるよりも、含み益を得ている大手の買い方にとり、
まずは利益確定をするタイミングです。
SQもまた、しっかりともくろみ通りの清算値でウハウハでしょう。

再び上に向かうにしても、昨夜の上昇で相当なうまい汁をすっていますから、
ちょうちん買いをふるい落とし安値で仕込んでから、上昇させる方がいいはずです。

ひとまず、23000円近辺ぐらいまで落とすのではないかというのが、メインシナリオ
です。
ここからもさらに一気にあげるようであれば、素直に負けを認めてロスカットです。
それも必要経費です。


11時　追記
Put買いは、先ほど405円で決済しました。＋65円です。
裸買いでしたので、目標まで達したのでサクッと利食いしました。
エントリー後の動き次第でスプレッドを組むこともありえましたが、落ち方が
はっきりしていたのでそのまま決済することにしました。
まだまだ落ちてもおかしくありませんが、この程度で今日は十分だと思いました。

午後に用事があるので、そろそろ昼食のおかずを買いにスーパーに行きます。

5月20日(月) 相場見通し

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今週も、まずは戻り相場が続くと予想します。
今回、1600円ほど下げていますから、その反動の上昇はまだ続くと
思います。

5月13日(月)高値の21,510円あたり、もしくは5月3日(金)戻り高値の
21,670円あたりが戻り相場の転換点になるのではないかと考えています。

この値位置に戻ったとき、Put買いのデビットスプレッドのチャンスだと
個人的にねらっています。

こんなことをいくら考えても、相場は見事に裏切ってくれますから、
あまりあてにはしないでその動きに対応していくつもりです。

来週から、マヨルカ島に行きます。
時期的にちょっと早いのですが、妻の仕事の関係で7月・8月に休暇を取る
のは難しく、このタイミングになりました。

のんびりと海を眺めてきます。

5月14日 相場状況

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いったんは下げ止まりそうなところまできていますが、買い方のロスカットが
ほとんど出尽くしたあとでなければ、自律反発程度の上昇にとどまるはずです。

先月宣言したPut買いは、タイムディケイもあり、たいした利益になりませんでした。
メインポジションの損失があり、差し引き+6万円。笑

とても胸を張れるほどの成績ではありませんが、10連休を無事に乗り越えられただけで
十分です。




ウィーンで家探しをしています。
これまでの家でもまずまず悪くはなかったのですが、残念なのがシャワーしかなくて、
ゆったりとバスタブに浸かれなかったことです。

現地のオーストリア人には必ずしも求められていないため、バスタブ付きの物件は多く
ありません。

しかし、日本人にとって、お風呂は格別です。
暑い夏の夕方に一っ風呂浴びた後のビールは、至高の天国です。
また、寒い冬の日、外出から帰った後の温かい湯船は、生きていてよかったと
思えるくらい幸せです。

そんなわけで、今回は治安がよい地区で、交通・買い物などの便も現在よりも
向上し、かつバスタブ付きというのが条件です。

どこの国でも、「不動産に掘り出し物はなし」と言われます。
ほどほどの相場で納得しなければなりません。
生活全般を見渡した上で、バランスのいい物件を選ぼうと思っています。

ちなみに、当地の物件の一例です。（２部屋　61㎡）
これで一ヶ月の家賃は、718.03ユーロです。

10連休を控えて

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昨日、22,200円で寄り付き、乱高下した後、22,240円で引けました。
いったんは上昇したものの、売り物が出て跳ね返されました。

ナイトセッションでは、22,210円で寄りついた後、強含みのまま22,250円で
引けています。
明らかに相場の上値が重くなっています。

10連休を前に、ポジション整理の売りが出ています。
こんな場合、通常高値更新は難しいものですが、個人投資家がどうも売り越しに
なっているらしいのです。

個人は狙い撃ちされやすく、相場をいったん高値まで引っ張り上げて、個人を
ロスカットに追い込んでから下に落とす動きが出てもおかしくありません。

そこで、ここから高値を更新するような動きが出たら、Put買いをするつもりです。
今週末までにそんな動きが出てくれたら、楽しみです。笑

4月17日(水) 相場状況

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じわーっと、高値を更新していますね。

しかし、22,320円付近は週足の一目均衡表の雲にあたります。
2月にも3月にも、突破できませんでした。
今回、それを上抜け出来るかというと、そこまでの力はないと
みています。

それにしても、こういう連続した高値更新は買いを誘います。
「上にブレイクしたのではないか！」
なんて、鼻息を荒くしてしまう人もいるはずです。

こんな場面ではしごを外すのが、大手の常套手段です。

まちがってもここで買い参入だけはあり得ないと考えています。


まあ、抜けたら抜けたで、対応していくだけですが。

4月16日(火) 相場状況

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本格的に海外で居住するために、家の片付け･IB証券への問い合わせやらで
忙しくしています。

現在の相場状況です。

昨年の12月26日の底値から、3回ほど上昇の波ができています。

1回目　25日間で2,120円の上昇
2回目　15日間で1,710円の上昇
3回目　25日間で1,590円の上昇

日数的には大きく変わりませんが、上昇幅は縮んでいます。


そして、次のような問題があります。

・10連休を控えている
・TOPIXは、戻り高値を更新していない
・ドル円も、戻り高値は更新していない
・２２５先物だけが、高値を更新している

このような状況を考えると、買い場ではないと考えています。

２２５オプションは、先日のSQで利益を確定した後、ノーポジションとする
ことを当初考えました。

しかし、小さな買いポジションのみを持ち、このまま停滞したらその買い
ポジションの損失を埋められる程度の売りポジションをつくり、それ以上
動いてくれたときにはじめて利益となるような展開を考えています。

ゴールデンウィークは毎年、頭痛のタネです。
みんなが一斉に休みを取らなくてもいいような仕組みになってくれたら
いいものだと思います。

3月SQ

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今月も、そこそこの利益が出ました。

そして、うまい具合に比較的大きな下落をしています。
前回は買いのみ入れてありましたが、これで売りを入れるチャンスです。

ありがたい動きです。笑

これから外出ですので、あとで、何か追記します。

2月28日(木) 相場状況

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小動きが続き、だんだん煮詰まってきました。

そろそろ、上か下に大きく動き出してもおかしくないタイミングです。

本日、4月限で買いを入れます。

そして、大きく動いたタイミングで売りを入れる、なんてうまくやれれば
最高ですが、そうそううまくはやれないでしょうからほどほどで売りも入れる
ことになるでしょう。

2月27日(水) 相場状況

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バンドウォークによる上昇も、ここらあたりで一服となりそうな気配です。

もちろん、米朝首脳会談の結果次第で吹き上がる可能性もあり、こんな予想には
何の意味もありません。

むしろ、どのような動きがあったとしても、ひどい損失を被らないような
対応策を準備しておくことです。

わたし自身としては、相変わらず何かをするタイミングではありません。
あと200円ほど上昇すると、問答無用のロスカットです。
そうなると、3月限はまたも薄利で終わるという、しょぼい結果になりますが、
ま、しかたありません。

吹き上がったときに備えて、今日からこまめにマーケットのチェックをする
予定です。

2/18～2/23の相場

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2月18日(月)に大きく上昇して、前週の高値を更新しました。
結果的には、75日移動平均をしっかりと上抜けたことで、上昇トレンドが
継続しています。

ここからのシナリオです。

１．相変わらず、5MAとATR上限の間でバンドウォークを継続する。

２．いったんは、75MA・ATR中央まで調整する。

このあたりが、メインシナリオです。

そして、２を下抜けたとき、持ち合い相場、もしくは下落相場の懸念が増大、
といった見方に変更します。

３．２を下抜けたら、相場の変調（サブシナリオ）

今は、３がもっともリスクが大きいので、これが起きても大損はしなくて
いいように備えています。
しかし、それはつまり、１に対する備えが手薄になるということで、
ちょっともやもやしています。笑


いずれにしろ、大きな動きが出ない限り、まだ動かなくてよさそうです。

2月14日(木) 相場状況

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しっかりと上昇トレンドが継続しています。

ナイトセッションで75日移動平均線で頭を抑えられて終わりました。
ひとまず節目らしいところで区切りがついたわけです。

本日、このラインを早い時間帯において明確に上抜ければ、より強い
動きになりそうです。
売りポジションの手じまいも加速しますからね。

しかし、利益確定の売りが強ければ、いったんは下げに移りそうです。
二日間で900円近く上げていますから、そんな動きが出ることはみんな
織り込み済みです。



ウィーンの冬はなかなかきついです。
しかも、今回ガス暖房機に不具合が発生して、修理の人を呼びましたので、
けっこうな出費です。苦笑

早く暖かくなって欲しいです。

2月12日(火) 相場状況

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どうやら、１／３押しの20260円近辺で、実際に押し目と
なったようです。

２／３押しの19560円までは上目線を維持します。
そして、12月26日安値の18840円を下抜けるようならば、目線を
下に転換します。

19560円と18840円の間になった場合は、どちらかに抜けるまでは
持ち合いとみることにします。

その場合、下に抜けた後切り返して上に抜ける、なんてことがよく
あるので、それがやっかいなところです。

きちんと抜けたのが確認できてから、目線を変えようかと思っていますが、
そのときの勢い次第でしょうかね。

まあ、それでもだまされることはしょっちゅうなので、あてにはなりませんが。


ところで、先日、RF1でおかずセットを買ってきました。
1393円です。
高いのであまり頻繁には食べられませんが、やはりおいしいです！

日本はいいですね。
ウィーンにはこんな感じの健康的でおいしいテイクアウトはありません。
来日したヨーロッパ人が驚くのも無理はありません。

2月SQと今後の展開

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2月SQは、20481円でした。
大きな波乱もなく、区切りがつきました。
むしろ、あまりに小さな値動きですから、それが気になるほどです。

現在の値位置ですが、昨年１２月安値底　18840円から、
２月５日の高値、20960円までの2120円幅の上昇に対する
値幅調整または時間調整という可能性があります。

したがって、大きな波としては上昇というのをメインシナリオとして
考えています。

このシナリオをもとにすると、１/３、１/２、２/３のうちのどこかを
押し目として、その後反発ということが起きます。

１/３押しの場合、20260円

１/２押しの場合、19900円

２/３押しの場合、19560円までという可能性があります。


また、時間調整の可能性もあります。
その場合すでに十分な日柄をかけて、上昇してきているので、
上記ほどの下落はしない可能性もあります。

これらに近いところのサポートラインをテクニカル指標とあわせてみます。

１　日足２５日移動平均線　　20510円
２　一目均衡表　先行スパン　　　20470円
３　１月２９日安値　　　　　　20380円

などがあります。

サブシナリオですが、さまざまなところでささやかれているように、
各種悪材料による下落です。

起きれば一気に1000円近く下げるのは、最近のマーケットではごく普通です。

これに備えるためには、Putの売りを控えめにしておくのがもっとも簡単な
対策です。
買い玉を入れて、その後値動きに合わせて売り玉を入れるのも悪くないかも
しれません。

大きな利益をねらうより、リスクコントロールに重きをおこうと考えています。

※結局一番重要なのは、先んじて対応策を考え、事が起こる前に動いておくことに
尽きます。

「上がるだろう」「下がるだろう」と異なるのは、どうなったら自分が困るのかを
明らかにしたうえでの対応策だという点です。

つまり、利益が増えるような性格のものではなく、利益を削ってでも損失に
備えるのです。

特に、今の相場ではいつ破裂しても不思議ではないので、必須です。

稼ぐ前に、生き残ることがもっとも重要ですからね。

2月7日(木) SQ前日

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2019年2月SQが明日に迫りました。

1月SQ後は、きわめて小さな値動きに終始しています。
売り主体のオプショントレーダーにとっては、非常に楽な1ヶ月でした。

問題はここからです。

3月限もしくは4月限あたりは大きな波を迎える可能性があります。
大きな値動きになっても管理できる程度の売り玉で利益をねらうつもりで
います。

東京市場だけでトレードしている人たちの場合、GWの10連休は、
取引をしないというのもひとつの対策です。
全く動けませんからね。

逆に、海外の連中にとっては、すごいチャンスです。